メッツラーのフロア設定型戦略

長引く低金利により、投資家は投資目標を達成するために、低ボラティリティの投資から、より大きな損失を伴う可能性のあるボラティリティの高いまたは非流動的な投資にシフトしています。危機においてうまく対処するには、信頼できるリスク管理が必要です。

機関投資家の手掛けるビジネス分野に応じて、リスク管理の要件も異なります。フロア設定型戦略のスペシャリストとして、私たちは顧客の個々のニーズを考慮に入れて、20年間に及びカスタムメイドのソリューションを提供してきました。

フロア設定型戦略は、株式および債券の間でルールに従い動的な配分を行います。目標は、中期で高いリスク調整後リターンを提供すること、金利の上昇と株価の下落の両方に対してポートフォリオのリスクエクスポージャーをコントロールすることです。システマティックなアプローチにより、顧客の目標とするリターンとヘッジ目標の達成が可能と考えます。